Рассматривается задача Коши для уравнения анизотропной диффузии. Используется стохастическое представление решения на основе винеровских процессов. В рамках единого подхода анализируются классический метод Монте-Карло и адаптивный стохастический алгоритм. Показано, что применение адаптивных процедур позволяет существенно снизить дисперсию оценок и повысить эффективность вычислений. Результаты численных экспериментов подтверждают теоретические выводы и демонстрируют преимущества предложенного метода. Ключевые слова: анизотропная диффузия, задача Коши, стохастические методы, метод Монте-Карло, адаптивные алгоритмы.